Áàéåñîâñêèå ìåòîäû â ýêîíîìåòðèè
ÎãëàâëåíèåÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ Ê ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÈÇÄÀÍÈÞÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ Ãëàâà 1. ÇÀÌÅ×ÀÍÈß Î ÂÛÂÎÄÅ Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÅ 1.2. ÄÅÄÓÊÒÈÂÍÛÉ ÂÛÂÎÄ 1.3. ÈÍÄÓÊÒÈÂÍÛÉ ÂÛÂÎÄ 1.4. ÐÅÄÓÊÒÈÂÍÛÉ ÂÛÂÎÄ 1.5. ÏÐÀÂÈËÀ ÄÆÅÔÔÐÈÑÀ ÄËß ÒÅÎÐÈÈ ÈÍÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÂÛÂÎÄÀ [66, ñ. 8]. 1.6. ÑËÅÄÑÒÂÈß, ÂÛÒÅÊÀÞÙÈÅ ÈÇ ÏÐÀÂÈË ÄÆÅÔÔÐÈÑÀ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 2. ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÁÀÉÅÑÎÂÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ Ñ ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÌÈ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÉ 2.2. ÒÅÎÐÅÌÀ ÁÀÉÅÑÀ È ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÌÀÑÑÈÂΠÄÀÍÍÛÕ 2.3. ÀÏÐÈÎÐÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ 2.4. ÌÀÐÃÈÍÀËÜÍÛÅ È ÓÑËÎÂÍÛÅ ÀÏÎÑÒÅÐÈÎÐÍÛÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÀÐÀÌÅÒÐΠ2.5. ÒÎ×Å×ÍÛÅ ÎÖÅÍÊÈ ÏÀÐÀÌÅÒÐΠ2.6. ÁÀÉÅÑÎÂÑÊÈÅ ÈÍÒÅÐÂÀËÛ È ÎÁËÀÑÒÈ ÄËß ÏÀÐÀÌÅÒÐΠ2.7. ÌÀÐÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÍÀÁËÞÄÅÍÈÉ 2.8. ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ 2.9. ÒÎ×Å×ÍÛÉ ÏÐÎÃÍÎÇ 2.10. ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÅ ÎÁËÀÑÒÈ È ÈÍÒÅÐÂÀËÛ 2.11. ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÁÀÉÅÑÎÂÑÊÈÕ ÀÏÎÑÒÅÐÈÎÐÍÛÕ ÔÏ ÏÐÈ ÁÎËÜØÈÕ ÂÛÁÎÐÊÀÕ 2.12. ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÂÛØÅÈÇËÎÆÅÍÍÛÕ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ Ê ÀÍÀËÈÇÓ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÀÐÅÒÎ 2.13. ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÂÛØÅÈÇËÎÆÅÍÍÛÕ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ Ê ÀÍÀËÈÇÓ ÁÈÍÎÌÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß 2.14. ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒΠÁÀÉÅÑÎÂÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ. ÀÏÐÈÎÐÍÛÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÙÈÅ «ÑÊÓÄÎÑÒÜ ÇÍÀÍÈß» ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 3. ÎÄÍÎÌÅÐÍÀß ÍÎÐÌÀËÜÍÀß ËÈÍÅÉÍÀß ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ 3.1.2. Àïîñòåðèîðíûå ÔÏ äëÿ ïàðàìåòðîâ ñ ðàñïëûâ÷àòîé àïðèîðíîé ÔÏ 3.1.3. Ïðèëîæåíèå ðåçóëüòàòîâ äëÿ àíàëèçà ìóëüòèïëèêàòîðà èíâåñòèöèé 3.2. ÍÎÐÌÀËÜÍÀß ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÀß ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ 3.2.2. Àïîñòåðèîðíûå ÔÏ äëÿ ïàðàìåòðîâ â óñëîâèÿõ ðàñïëûâ÷àòûõ àïðèîðíûõ ÔÏ 3.2.3. Àïîñòåðèîðíàÿ ÔÏÂ, áàçèðóþùàÿñÿ íà èíôîðìàòèâíûõ àïðèîðíûõ ÔÏ 3.2.4. Ïðîãíîçíàÿ ÔÏ 3.2.5. Àíàëèç ìîäåëåé ïðè óñëîâèè âûðîæäåííîñòè ìàòðèöû Õ'Õ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß ÃËÀÂÀ 4. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ 4.2. ÑËÓ×ÀÉ ÐÅÃÐÅÑÑÈÈ Ñ ÍÅÎÄÈÍÀÊÎÂÛÌÈ ÄÈÑÏÅÐÑÈßÌÈ 4.3. ÄÂÅ ÐÅÃÐÅÑÑÈÈ, ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÈÇ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒΠÊÎÒÎÐÛÕ ÑÎÂÏÀÄÀÞÒ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2 ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 5. ÎØÈÁÊÈ Â ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ 5.1. ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÏ: ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÇÀÄÀ×È 5.2. ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÏ: ÀÍÀËÈÇ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÛ ÌÅÒÎÄÎÌ ÍÀÈÁÎËÜØÅÃÎ ÏÐÀÂÄÎÏÎÄÎÁÈß 5.3. ÀÍÀËÈÇ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÉ ÔÎÐÌÛ ÌÎÏ ÌÅÒÎÄÎÌ ÍÀÈÁÎËÜØÅÃÎ ÏÐÀÂÄÎÏÎÄÎÁÈß 5.4. ÁÀÉÅÑÎÂÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÛ ÌÎÏ 5.5. ÁÀÉÅÑÎÂÑÊÈÉ ÄÈÀËÈÇ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÉ ÔÎÐÌÛ ÌÎÏ 5.6. ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ ÄÎÏÓÙÅÍÈß Î ÂÅÒÂßÙÈÕÑß ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÕ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 6. ÀÍÀËÈÇ ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ, ÑÎÑÒÎßÙÈÕ ÈÇ ÎÄÍÎÃÎ ÓÐÀÂÍÅÍÈß 6.2. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÔÓÍÊÖÈß ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÝËÀÑÒÈ×ÍÎÑÒÈ ÇÀÌÅÍÛ (ÏÝÇ) 6.3. ÎÁÎÁÙÅÍÍÛÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 7. ÌÎÄÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÐßÄÎÂ: ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÏÐÈÌÅÐΠ7.2. ÌÎÄÅËÜ ÀÂÒÎÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ, ÎÑÍÎÂÀÍÍÀß ÍÀ ÍÅÏÎËÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ 7.3. ÀÍÀËÈÇ ÀÂÒÎÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÂÒÎÐÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ 7.4. ÌÎÄÅËÈ «ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÍÈÉ» (ËÀÃÎÂ) 7.5. ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÖÅÍÈÂÀÍÈß ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß 7.6. ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÁÎÁÙÅÍÈß ÌÎÄÅËÈ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÃÎ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÍÈß ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ. ÐÀÑÏËÛÂ×ÀÒÛÅ ÀÏÐÈÎÐÍÛÅ ÔÏÂ, ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÅ ÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÀÂÒÎÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 8. ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÀß ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ 8.2. ÏÐÎÃÍÎÇÍÀß ÔÏ ÄËß ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÎÉ ÐÅÃÐÅÑÑÈÂÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ 8.3. ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÀß ÌÎÄÅËÜ Ñ ÒÎ×ÍÛÌÈ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ 8.4. ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ Ñ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÂÍÎÉ ÀÏÐÈÎÐÍÎÉ ÔÏ 8.5. ÏÑÅÂÄÎÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 9. ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÓÐÀÂÍÅÍÈß Â ÝÊÎÍÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÎÄÅËßÕ 9.1. ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÐÅÊÓÐÑÈÂÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ 9.2. ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ 9.3. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÈÄÅÍÒÈÔÈÖÈÐÓÅÌÎÑÒÈ Â ÁÀÉÅÑÎÂÑÊÎÌ ÀÍÀËÈÇÅ 9.4. ÀÍÀËÈÇ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÈ 9.5. ÁÀÉÅÑÎÂÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ Â ÓÑËÎÂÈßÕ «ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ» 9.6. ÀÍÀËÈÇ ÏÎËÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 9.7. ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒΠÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ 9.7.2. Àíàëèç ìîäåëè ìåòîäàìè òåîðèè âûáîðî÷íûõ èññëåäîâàíèé 9.7.3. Áàéåñîâñêèé àíàëèç ìîäåëè 9.7.4. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû: òî÷å÷íûå îöåíêè 9.7.5. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû: äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû 9.7.6. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ îá ýêñïåðèìåíòàõ Ìîíòå-Êàðëî ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀ×È Ãëàâà 10. ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ È ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÃÈÏÎÒÅÇ 10.1. ÀÏÎÑÒÅÐÈÎÐÍÛÅ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÃÈÏÎÒÅÇÀÌÈ 10.2. ÀÍÀËÈÇ ÃÈÏÎÒÅÇ Ñ ÐÀÑÏËÛÂ×ÀÒÛÌÈ ÀÏÐÈÎÐÍÛÌÈ ÔÏ ÄËß ÏÀÐÀÌÅÒÐΠ10.3. ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ È ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÃÈÏÎÒÅÇ Ñ ÍÅÐÀÑÏËÛÂ×ÀÒÎÉ ÀÏÐÈÎÐÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ 10.4. ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ 10.5. ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÌÎÄÅËÅÉ, ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÍÈÉ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 11. ÀÍÀËÈÇ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÇÀÄÀ× ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 11.1. ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÑÒÛÅ ÎÄÍÎÏÅÐÈÎÄÍÛÅ ÇÀÄÀ×È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 11.2. ÎÄÍÎÏÅÐÈÎÄÍÀß ÇÀÄÀ×À ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß ÌÍÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠ11.3. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑËÓ×ÀÅ ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÛÕ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÕ ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠ11.4. ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÂÈÄÀ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÎÒÅÐÜ 11.5. ÄÂÓÕÏÅÐÈÎÄÍÀß ÇÀÄÀ×À ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Á ÑËÓ×ÀÅ ÌÍÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ 11.6. ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÌÍÎÃÎÏÅÐÈÎÄÍÛÅ ÇÀÄÀ×È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1. ÓÑËÎÂÍÀß ÏÐÎÃÍÎÇÍÀß ÔÏ ÄËß z2 ÏÐÈ ÈÇÂÅÑÒÍÎÌ z1 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2. ÂÛÂÎÄ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÍÎÃÎ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÆÈÄÀÍÈß, ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÎÃÎ Â (11.72) ÂÎÏÐÎÑÛ È ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Ãëàâà 12. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ À. ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÀÆÍÛÕ ÎÄÍÎÌÅÐÍÛÕ ÔÏ À.2. ÔÏ ÎÄÍÎÌÅÐÍÎÃÎ t-ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÑÒÜÞÄÅÍÒÀ (Î t-ÔÏ Ñ) Äîêàçàòåëüñòâî ñâîéñòâ Î t-ÔÏ À.3. ÔÏ ÃÀÌÌÀ- È «õè êâàäðàò»-ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÉ (ÃÀÌÌÀ-ÔÏÂ È «õè êâàäðàò»-ÔÏÂ) À.4. ÔÏ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÃÀÌÌÀ-ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß (Î ÃÀÌÌÀ-ÔÏÂ) À.5. ÔÏ ÁÅÒÀ-ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß (ÁÅÒÀ-ÔÏÂ) À.6. ÔÏ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÔÈØÅÐÀ — ÑÍÅÄÅÊÎÐÀ (Ô-ÔÏÂ) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Á. ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÛÕ ÔÏ Á.2. ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÀß ÔÏ t-ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÑÒÜÞÄÅÍÒÀ (Ì t-ÔÏ Ñ) Á.3. ÔÏ ÓÈØÀÐÒÀ (Ó-ÔÏÂ) Á.4. ÔÏ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÓÈØÀÐÒÀ (Î Ó-ÔÏÂ) Á.5. ÔÏ ÎÁÎÁÙÅÍÍÎÃÎ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß |