Байесовские методы в эконометрии

Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии / Пер. с англ. Г. Г. Пирогова и Ю. П. Федоровского; с предисл. переводчиков. — М.: Статистика, 1980. — 438 с.

В книге подробно рассмотрено применение теоремы Байеса об условной вероятности некоторого события при заданной вероятности другого события для решения проблем, связанных со статистическим оцениванием параметров экономических моделей. Этот подход дает возможность получить приемлемые с практической точки зрения оценки в условиях малых выборок.

Для тех, кто занимается экономико-математическими исследованиями, вопросами сбора и обработки информации для экономических моделей; полезна также студентам и аспирантам.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1. ЗАМЕЧАНИЯ О ВЫВОДЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
1.2. ДЕДУКТИВНЫЙ ВЫВОД
1.3. ИНДУКТИВНЫЙ ВЫВОД
1.4. РЕДУКТИВНЫЙ ВЫВОД
1.5. ПРАВИЛА ДЖЕФФРИСА ДЛЯ ТЕОРИИ ИНДУКТИВНОГО ВЫВОДА [66, с. 8].
1.6. СЛЕДСТВИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРАВИЛ ДЖЕФФРИСА
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 2. ПРИНЦИПЫ БАЙЕСОВСКОГО АНАЛИЗА С КОНКРЕТНЫМИ ПРИМЕРАМИ ПРИЛОЖЕНИЙ
2.2. ТЕОРЕМА БАЙЕСА И НЕСКОЛЬКО МАССИВОВ ДАННЫХ
2.3. АПРИОРНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
2.4. МАРГИНАЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ АПОСТЕРИОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
2.5. ТОЧЕЧНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
2.6. БАЙЕСОВСКИЕ ИНТЕРВАЛЫ И ОБЛАСТИ ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ
2.7. МАРГИНАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ
2.8. ПРОГНОЗНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
2.9. ТОЧЕЧНЫЙ ПРОГНОЗ
2.10. ПРОГНОЗНЫЕ ОБЛАСТИ И ИНТЕРВАЛЫ
2.11. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА БАЙЕСОВСКИХ АПОСТЕРИОРНЫХ ФПВ ПРИ БОЛЬШИХ ВЫБОРКАХ
2.12. ПРИЛОЖЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ПРИНЦИПОВ К АНАЛИЗУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЕТО
2.13. ПРИЛОЖЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ПРИНЦИПОВ К АНАЛИЗУ БИНОМИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
2.14. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БАЙЕСОВСКОГО АНАЛИЗА
ПРИЛОЖЕНИЕ. АПРИОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ «СКУДОСТЬ ЗНАНИЯ»
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 3. ОДНОМЕРНАЯ НОРМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ
3.1.2. Апостериорные ФПВ для параметров с расплывчатой априорной ФПВ
3.1.3. Приложение результатов для анализа мультипликатора инвестиций
3.2. НОРМАЛЬНАЯ МНОГОМЕРНАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ
3.2.2. Апостериорные ФПВ для параметров в условиях расплывчатых априорных ФПВ
3.2.3. Апостериорная ФПВ, базирующаяся на информативных априорных ФПВ
3.2.4. Прогнозная ФПВ
3.2.5. Анализ моделей при условии вырожденности матрицы Х'Х
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
ГЛАВА 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
4.2. СЛУЧАЙ РЕГРЕССИИ С НЕОДИНАКОВЫМИ ДИСПЕРСИЯМИ
4.3. ДВЕ РЕГРЕССИИ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОТОРЫХ СОВПАДАЮТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 5. ОШИБКИ В ПЕРЕМЕННЫХ
5.1. КЛАССИЧЕСКАЯ МОП: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
5.2. КЛАССИЧЕСКАЯ МОП: АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ НАИБОЛЬШЕГО ПРАВДОПОДОБИЯ
5.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ ФОРМЫ МОП МЕТОДОМ НАИБОЛЬШЕГО ПРАВДОПОДОБИЯ
5.4. БАЙЕСОВСКИЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ МОП
5.5. БАЙЕСОВСКИЙ ДИАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ ФОРМЫ МОП
5.6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ О ВЕТВЯЩИХСЯ ПАРАМЕТРАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 6. АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ
6.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ПОСТОЯННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ ЗАМЕНЫ (ПЭЗ)
6.3. ОБОБЩЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ: НЕСКОЛЬКО ИЗБРАННЫХ ПРИМЕРОВ
7.2. МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИОННОГО ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПОРЯДКА, ОСНОВАННАЯ НА НЕПОЛНЫХ ДАННЫХ
7.3. АНАЛИЗ АВТОРЕГРЕССИОННОГО ПРОЦЕССА ВТОРОГО ПОРЯДКА
7.4. МОДЕЛИ «РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАПАЗДЫВАНИЙ» (ЛАГОВ)
7.5. ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
7.6. НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСПЛЫВЧАТЫЕ АПРИОРНЫЕ ФПВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 8. МНОГОМЕРНАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ
8.2. ПРОГНОЗНАЯ ФПВ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ
8.3. ТРАДИЦИОННАЯ МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ С ТОЧНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
8.4. ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ С ИНФОРМАТИВНОЙ АПРИОРНОЙ ФПВ
8.5. ПСЕВДОНЕЗАВИСИМАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 9. ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
9.1. ПОЛНОСТЬЮ РЕКУРСИВНЫЕ МОДЕЛИ
9.2. ОБЩИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
9.3. КОНЦЕПЦИЯ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ В БАЙЕСОВСКОМ АНАЛИЗЕ
9.4. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СИСТЕМАМИ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИИ
9.5. БАЙЕСОВСКИЙ АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ «ОГРАНИЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»
9.6. АНАЛИЗ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
9.7. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ МОНТЕ-КАРЛО
9.7.2. Анализ модели методами теории выборочных исследований
9.7.3. Байесовский анализ модели
9.7.4. Экспериментальные результаты: точечные оценки
9.7.5. Экспериментальные результаты: доверительные интервалы
9.7.6. Заключительные замечания об экспериментах Монте-Карло
ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ
Глава 10. СРАВНЕНИЕ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ
10.1. АПОСТЕРИОРНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ГИПОТЕЗАМИ
10.2. АНАЛИЗ ГИПОТЕЗ С РАСПЛЫВЧАТЫМИ АПРИОРНЫМИ ФПВ ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ
10.3. СРАВНЕНИЕ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ С НЕРАСПЛЫВЧАТОЙ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
10.4. СРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
10.5. СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАПАЗДЫВАНИЙ
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 11. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
11.1. НЕКОТОРЫЕ ПРОСТЫЕ ОДНОПЕРИОДНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
11.2. ОДНОПЕРИОДНАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ РЕГРЕССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
11.3. УПРАВЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ МНОГОМЕРНЫХ НОРМАЛЬНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
11.4. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ
11.5. ДВУХПЕРИОДНАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ Б СЛУЧАЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ
11.6. НЕКОТОРЫЕ МНОГОПЕРИОДНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УСЛОВНАЯ ПРОГНОЗНАЯ ФПВ ДЛЯ z2 ПРИ ИЗВЕСТНОМ z1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫВОД ПРИБЛИЖЕННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО В (11.72)
ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ ОДНОМЕРНЫХ ФПВ
А.2. ФПВ ОДНОМЕРНОГО t-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЬЮДЕНТА (О t-ФПВ С)
Доказательство свойств О t-ФПВ
А.3. ФПВ ГАММА- И «хи квадрат»-РАСПРЕДЕЛЕНИЙ (ГАММА-ФПВ И «хи квадрат»-ФПВ)
А.4. ФПВ ОБРАТНОГО ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (О ГАММА-ФПВ)
А.5. ФПВ БЕТА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (БЕТА-ФПВ)
А.6. ФПВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИШЕРА — СНЕДЕКОРА (Ф-ФПВ)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ МНОГОМЕРНЫХ ФПВ
Б.2. МНОГОМЕРНАЯ ФПВ t-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЬЮДЕНТА (М t-ФПВ С)
Б.3. ФПВ УИШАРТА (У-ФПВ)
Б.4. ФПВ ОБРАТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УИШАРТА (О У-ФПВ)
Б.5. ФПВ ОБОБЩЕННОГО -РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЬЮДЕНТА (ОБ t-ФПВ С)
БИБЛИОГРАФИЯ

Байесовские методы в эконометрии

Оглавление